Aluno-pesquisador:
Orientador:
- Professor Felipe Buchbinder
Ano:
Escola:
- EBAPE – Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas
A otimização de uma carteira de investimentos em função de um objetivo específico é problema relativamente simples enfrentado por todos os investidores que gerenciam uma carteira durante o tempo. Entretanto, este problema torna-se mais complexo quando fatores do mundo real são considerados em sua formulação (HAUGH; LO, 2001). Neste sentido, o projeto de pesquisa desenvolvido tem como objetivo avaliar os métodos de otimização de portfólio a partir de uma revisão exploratória de literatura, propor uma metodologia de avaliação de ações e carteiras e mapear fontes de dados em potencial. Foram revisados 25 artigos, que contribuíram para a compreensão dos principais métodos utilizados para seleção e otimização de carteiras de ações, que foram, posteriormente, comparados e analisados criticamente.