Modelo de previsão de commodities e ações utilizando Pairs Trading

As commodities são conhecidas pelo seu alto potencial de incerteza em relação à sua precificação por conta das diversas variáveis que podem impactá-la. Dentre os modelos possíveis, a estratégia de arbitragem com pares de ativos correlacionados se tornou o foco da pesquisa. A estratégia de Pairs Trading foi criada em 1980 e, de acordo com a literatura ainda assim consegue ser uma estratégia vencedora.
Portanto, a presente pesquisa pretende criar um backtest que operasse automaticamente na B3 pares de ações e commodities correlacionadas, com o objetivo de lucrar em cima da previsibilidade proporcionada pela correlação entre elas