Arbitragem e Pairs Trading no Setor Financeiro do Mercado de Equities do Brasil

Pairs Trading trata-se de uma estratégia de arbitragem estatística de mercado neutra, ou seja, busca retornos tanto em Bull quanto em Bear Markets, onde tem-se uma posição comprada em um ativo, e vendida em outro, que esteja correlacionado com os retornos deste primeiro, ou vice-versa, por um certo período. A principal hipótese desta é que há diferentes movimentações de mercado que, temporariamente, danificam essa correlação inerente aos papéis, logo, há a exploração dessa ineficiência temporária de mercado até que esta seja corrigida e os papéis voltem ao seu nível médio. O objetivo desse trabalho é testar a eficácia de estratégias do tipo no mercado de equities brasileiro, dando especial enfoque sobre as ações do setor financeiro, visando maior pureza das análises, já que, ações do tipo não são tão afetadas por flutuações fundamentalistas quanto outras empresas. Para a concretização desse propósito, serão realizados backtests em Python, usando dados disponíveis da base Yahoo e dos servidores da Corretora RICO, 
por meio da plataforma MetaTrader5, além de testes estatísticos, como o teste de cointegração, para a checagem da linha temporal e correlação dos papéis, e algoritmos de Machine Learning como o Ordinary Least Squares Regression (OLS), visando maior precisão na computação dos sinais de entrada e saída